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Hansen–Jagannathan bound : ウィキペディア英語版 | Hansen–Jagannathan bound Hansen–Jagannathan bound is a theorem in financial economics that says that the ratio of the standard deviation of a stochastic discount factor to its mean exceeds the Sharpe Ratio attained by any portfolio. This result is an application of the Cauchy–Schwarz inequality. == References ==
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抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「Hansen–Jagannathan bound」の詳細全文を読む
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